三菱UFJセキュリティーズインターナショナル： フォーミカリーコネクト™を活用したミューレックスの導入でビジネス拡張を実現

                                                                                              導入事例（英語）

“フォーミカリーはMUSIの主要なトレーディングシステムの導入支援の為に一流のチームを提供してくれた。フォーミカリーの責任ある姿勢と仕事に対する熱心さは最高水準であり、また、最も頼りになりサポートに優れたチームの一つとして約束通り質の高いソリューションを提供してくれた。”

スティーブン・アイアンズ

三菱UFJセキュリティーズインターナショナル

テクノロジー部ヴァイス・プレジデント

企業の概要

三菱UFJセキュリティーズインターナショナル(“MUSI”)は世界最大の金融グループである三菱UFJフィナンシャルグループの一部で、三菱UFJ証券の国際投資銀行部門と証券業務の欧州のハブを担う海外現地法人として英国で設立されました。MUSIはロンドンのシティに拠点を置き、フランクフルト、ミラノ、チューリッヒに支店を持ちます。MUSIは海外キャピタルマーケットのほぼ全ての分野で積極的なビジネス展開を行っており、特に債権、株式、デリバティブ、仕組商品を専門としています。

導入の背景

チームが必要としていたのは、ロイターやブルームバーグ等のマーケットデータ提供会社からのデータもしくは内部の評価レートを利用して、オープンポジションの一覧表示や時価評価のアップデートができるシステムでした。銀行のP&Lを明確に算出するため、権限を与えられたユーザーによるすべてのデータへのアクセス、操作、認証を経てトレーディングシステムにデータを反映させる必要があったからです。

ソリューション

2008年、英国ロンドン拠点の旧三菱証券インターナショナル(MSI)と旧UFJの合併完了後、次のMUSIの企業目標はビジネスの拡大にありました。それには既存主要ビジネス部門の取引高の増加のみならず、インフレーション・トレーディングやハイブリッド商品といった新しいトレーディングビジネスの導入が不可欠でした。このビジネス拡大実現のため、MUSIC-IR(MUSI Corporate Infrastructure Reinforcement) というプロジェクトが立ち上げられ、その目標の一つは様々な戦略オプションを調査吟味し、戦略的プラットフォームを導入するということでした。

ビジネス要件

このプロジェクトの最終目的は、最大限に統合化された業務インフラ環境下で、クロスアセットのフロントからバックオフィスへのトレーディング機能を導入することです。プロジェクト遂行に際し、以下が重要点となりました。

• クロスアセット対応のトレーディングシステム
• 参照データ、スタティックデータ、マーケットデータ、取引データのデータウェアハウス化
  
• 直近のリスクとP&Lの算出機能
  
• ユーザーインタラクティブな評価計算とリスク計算プラットフォーム
  
• フロントからバックオフィスへのSTPの最適化
  
• 単一戦略システム内のビジネス機能およびプロセスの集約

技術的に新システムに求められる機能は以下の通りです。

• 分離アーキテクチャ
  
• 早急な変更に対応
  
• 透明性、柔軟性と拡張性

ソリューション＆アプローチ

MUSI社内のプロジェクトチームと共同で、当社はサードパーティーのプロバイダー、社内システムと業務プロセス、機能の比較検討を含む戦略システムの導入計画の作成支援をしました。新計画はクロスアセット対応でフロントからバックオフィスのSTP化を可能にする戦略システムを推奨するもので、検討の結果、ミューレックスを第一候補として提案しました。

システム導入の際し、日々の業務への支障を回避するため、段階的に既存のアーキテクチャーに変更を入れ全体を仕上げていくフェーズ方法を提案し、フォーミカリー・コネクトを採用しました。フォーミカリー・コネクトは単一または複数のプラグイン・モジュールとコネクターから成る相互運用可能なコンポーネントのパッケージを利用し、全く異なるシステム間同士でのデータの相互通信を実現します。この通信メカニズムは単一、もしくは複数のルーティングやデータフロー変換に対応することが可能です。結果として、取引データのフローの自動化と単純化を可能にし、マニュアル作業とそれにかかわる大幅なコスト削減が見込まれます。

プロジェクト全体は二年に渡り計画され各部門別にフェーズ分けされました。各フェーズでは、全ての既存取引の新システムへの移行、データ整合性の照合、旧システムの停止、新業務プロセスの確立、新バッチプロセスの設定を行いました。

ソリューションの効果

現在MUSIではフロントからバックオフィスのプロセスに対応した一元化クロスアセットトレーディングプラットフォームが稼動し、シームレスに既存の主要システムに統合されています。このソリューションで構築したアーキテクチャーで、将来、システム変更や入替えの必要が生じた場合でも、ビジネスに対する影響を最小限に留めることが出来ます。この二年間に渡るプロジェクトで当社が達成した主要な成果は以下の通りです。

• 膨大な取引データを新システムに移行
• エキゾチックグループ独自開発のプライシングモデル基盤(.Net、Sun Java)を統合
• 点在していたマーケットデータのハブを集約、正確なP&Lレポートの出力を実現
• 三菱ＵＦＪセキュリティーズ（香港）等、海外グループ企業にミューレックスを導入
• ミューレックスユーザーをグローバルに展開
• エキゾチック新商品のエクイティハイブリッドの外部プライシング機能とのインターフェースをFlexAPIで構築

フォーミカリー社について

フォーミカリー社は、金融サービス業を対象としたビジネス効率の最大化、業務プロセスの合理化を目指すアプリケーションやソリューションのインテグレーションを専門とするＩＴ会社です。

2000年の設立以来、フォーミカリー社は世界に通用するレベルの技術と金融経験に豊富な専門家チームを主に統合コミュニケーション（特にパーシステントグループチャット）とクロスアセットトレーディングアプリケーションの分野に送り出しています。また、当社はクライアントサーバーシステム等旧型のシステムから最先端の技術まで幅広いＩＴ技術に精通しています。これらの実績と卓越した技術があるからこそ、革新的で洗練されたサービスとソフトウェアの提供が可能であり、お客様の生産性と投資利益率の向上の手伝いができるのです。

フォーミカリー社はヨーロッパ、北米、アジア・パシフィック地域に支店を構えています。詳細はinfo@formicary.netにお問い合わせ下さい。